Documentazione:

    CREDEL

CREDEL

L'applicativo CREDEL è uno strumento di supporto gestionale e decisionale per il Risk Management finalizzato a garantire:

  • l'omogeneità nei criteri di analisi creditizia ed una conseguente riduzione dei margini di discrezionalità, propri delle pratiche istruite in termini tradizionali
  • la velocizzazione dei tempi operativi, migliorando il time to market delle pratiche, con conseguenti benefici finanziari, derivanti dall'anticipazione della messa a reddito dei rapporti contrattuali
  • l'arricchimento informativo del portafoglio aziendale per successivi utilizzi gestionali, commerciali e creditizi

Il CREDEL è contemporaneamente un “Work Flow”, un “Credit Management System” ed un “Decision Support System” che consente di automatizzare i processi istruttori e di valutazione dei rischi nelle operazioni bancarie e parabancarie.

L'applicativo svolge principalmente le funzioni di:

  • data collection delle informazioni necessarie ai processi istruttori e valutativi attraverso l'interazione con gli Utenti, la consultazione di database locali e l'interrogazione di numerosi Crédit Bureaux remoti
  • aggregazione dei dati attraverso tecniche di elaborazione numerica
  • inferenza logica, mediante regole di produzione che consentono di pervenire ad esiti creditizi

La gestione del Rischio di Credito di CREDEL impiega modelli di rating/scoring, basati su elaborazioni sia di natura euristica che statistica, in grado di pervenire a:

  • valutazioni distinte per singola controparte: ad ogni Cliente attuale e/o prospect viene assegnato un Rating attraverso “algoritmi di gradimento”, ossia procedimenti matematici mediante i quali il Sistema analizza le aree informative riguardanti la controparte e assegna taluni punteggi che vengono infine sintetizzati, tramite l'applicazione di un operatore matematico, in un giudizio quantitativo finale
  • valutazioni delle caratteristiche dell'operazione finanziaria da porre in essere: la quantificazione del rischio connesso ad ogni operazione avviene tramite uno o più modelli matematici, in base ai quali i rischi reali delle singole operazioni vengono quantificati tenendo conto sia delle variabili mitigatorie (garanzie), sia, nel caso del leasing, delle caratteristiche del bene e del fornitore
  • valutazioni statistiche desunte dal portafoglio storico aziendale: la misura della pericolosità dell'operazione viene espressa applicando apposite griglie statistiche (dette scorecard) elaborate sulla base delle evidenze storiche rilevate mediante l'applicativo opzionale e-GRID direttamente presso la base dati storica aziendale

Dal punto di vista sistemico, CREDEL presenta le seguenti caratteristiche:

  • flessibilità: l'applicativo può essere configurato secondo le specifiche esigenze aziendali grazie alle consistenti interfacce parametriche
  • modularità: le singole funzioni sono eseguite da unità operative indipendenti, facilmente introducibili e/o eliminabili dai percorsi analitici
  • interfacciabilità: il Sistema è disegnato per dialogare con le principali Centrali Rischi (ASSILEA, CRIF, BANKIT e CRIC) e con i più importanti Info-Provider (CERVED ed EXPERIAN), nonché per recepire informazioni direttamente dall'Analista-Istruttore mediante appositi moduli (DATI ANAGRAFICI INTEGRATIVI, BILANCIO e PARERE TECNICO)
  • interattività: gli Analisti creditizi possono intervenire al termine delle diverse fasi del processo analitico sia per fornire informazioni e/o autorizzazioni, sia per prendere decisioni che, per natura e/o importanza, si è optato di non “delegare” al Sistema
  • storage: le evolute funzioni di data collection del Sistema garantiscono archiviazioni massive delle informazioni raccolte e/o elaborate, consentendo di razionalizzare i successivi accessi ai Crédit Bureaux remoti. In particolare, il Sistema dispone di un apposito modulo per l'aggiornamento anagrafico che, tramite i dati provenienti dall'esterno, permette di completare in modo automatico le informazioni anagrafiche delle controparti indagate
  • trasparenza: l'applicativo dispone di specifici moduli per l'inquiry ed il reporting a supporto delle valutazioni effettuate e/o delle decisioni assunte
  • sicurezza: è possibile differenziare i gradi di autonomia decisionale e/o accesso alle informazioni degli Operatori, sia a livello centrale, sia periferico

Dal punto di vista prettamente algoritmico, CREDEL utilizza sofisticati approcci per la misura del rischio, quali:

  • metodi vari matematici per il calcolo dei rating, elaborati secondo criteri di integrità, consistenza, completezza e accuratezza
  • tecniche di scoring basate su griglie tendenzialmente ottimali
  • applicazione di Override, intese quali filtri che possono determinare esiti anticipati dell'analisi